qoiqpwqr 发表于 2012-3-12 01:08
dx.y是什么？
#参数设定
xi<-foreign.gpd$lower.par.ests[1]
beta<-foreign.gpd$lower.par.ests[2]
u<-foreign.gpd$lower.thresh
#x代表foreign，dx表示x的密度函数
dx<-function(x) (k/n)*(1/beta)*(1-xi*(x-u)/beta)^(-1-1/xi)
#dx.y表示f(x|y)是x关于y=us.VaR的密度函数
dx.y<-function(x)
dcopula(cop.bb7.fit,gpd.2p(x,foreign.gpd),gpd.2p(us.VaR,us.gpd))*dx(x)
#求解显著水平5%下的foreign的CoVaR
f<-function(x){
out <- 0*x
for(i in 1:length(x))
out<-integrate(dx.y,lower=-101,upper=x)$integral-0.05
out
}
CoVaR=uniroot(f,c(-100,0))$root
#显著水平从0.1-0.01变化时，%CoVaR值
pCoVaR=0
fq<-function(x,q){
out <- 0*x
for(i in 1:length(x))
out<-integrate(dx.y,lower=-101,upper=x)$integral-q
out
}
for(i in 1:10){
j=i/100
uVaR=gpd.2q(j,us.gpd)
fVaR=gpd.2q(j,foreign.gpd)
xi<-foreign.gpd$lower.par.ests[1]
beta<-foreign.gpd$lower.par.ests[2]
u<-foreign.gpd$lower.thresh
#x代表foreign，dx表示x的密度函数
dx<-function(x) (k/n)*(1/beta)*(1-xi*(x-u)/beta)^(-1-1/xi)
#dx.y表示f(x|y)是x关于y=us.VaR的密度函数
dx.y<-function(x)
dcopula(cop.bb7.fit,gpd.2p(x,foreign.gpd),gpd.2p(uVaR,us.gpd))*dx(x)
CoVaR=uniroot(fq,c(-100,0),q=j)$root
pCoVaR=(CoVaR-fVaR)/fVaR
}

把f函数里面的$integral改成$value试试看

在R里面是这样的。

还是不行，在splus中应该写成$integral

结果提示是：

> f(y1)
Error: Expressions nested beyond limit (256)
        only 29 of 88 frames dumped

怎么办呢？有哪位高手帮我解决吧，非常感谢

就是说你的f函数根本就算不出来一个数值，是吧？那问题就是出在dx.y上了。先检查一个dx.y函数，比如先画个图看看。

xi<-gpd.y1.fit2$lower.par.ests[1]
beta<-gpd.y1.fit2$lower.par.ests[2]
u<-gpd.y1.fit2$lower.thresh

dx<-function(x){(k/n)*(1-xi*(x-u)/beta)^(-1/xi)}

dx.y<-function(x){dcopula(rcop.bb7.fit,gpd.2p(y1,gpd.y1.fit2),gpd.2p(y2.VaR,gpd.y2.fit2))/dx(x)}
plot(dx.y(y1),type="l")

你的dx.y的图能画出来吗？

结果出来的密度函数图没有什么异样

可以画出来，怎么可以发给你看

你可以把整个Splus程序传上来让大家看一看，包括数据

数据怎么能上传啊

前面已经给出了整个程序了

点高级模式，然后上传图片

图片

这张才对

第二张是dx.y算出了的数值图

看样子dx.y不是一个连续的函数啊，这个用integrate来积分可能会有问题。

哦，原来这样，那我怎么办呢

我把超过阈值的数据y3放进dx.yh<-function(x){
                a=0
                j=1
                for(i in 1:length(x))
  if(x<u){a[j]=x
                        j=j+1}
                a}
y3<-h(y1)
dx.y<-function(x){dcopula(rcop.bb7.fit,gpd.2p(y3,gpd.y1.fit2),gpd.2p(y2.VaR,gpd.y2.fit2))*dx(x)}
plot(dx.y(y3),type="l")得到的图形是这样的

我应该怎么办，运行下去的时候程序出现
> f <- function(x)
{
        out <- 0 * x
        for(i in 1:length(x))
                out[i] <- integrate(dx.y, lower = -90, upper = x[i])$integral -
                        0.05
        out
}
> CoVaR = uniroot(f, c(-71, 0))$root

Problem in dcopula(rcop.bb7.fit, gpd.2p(y3, gpd.y1...: length of longer operand (71) should be a multiple of length of shorter (15)
Use traceback() to see the call stack

楼上的还在吗

看样子问题在你调用dcopula的时候两个向量的长度不一致，单独运行一下这个函数试试。

这两个变量需要怎么设置呢