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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2012-03-12
garch和eviews都是第一次接触,之前也没有学过,基本就照着网上各种教程做,碰到各种问题,请各位帮忙!

一.先创建一个序列p
1 -0.003469074
2 0.000988963
3 0.003122036
4 -0.001694047
5 0.000907656
...
二.查看柱状统计图
Series: P
Sample 1 3725
Observations 3725
Mean        0.000347
Median    0.000377
Maximum   0.090521
Minimum  -0.064249
Std. Dev.    0.015106
Skewness   -0.113975
Kurtosis    5.245433
Jarque-Bera  790.6207
Probability  0.000000
拒绝正态分布假设
三.考察平稳性
Null Hypothesis: P has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=29)   
   
                                                              t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -31.89559  0.0000
Test critical values: 1% level                  -3.431921
                              5% level                  -2.862119
                             10% level                 -2.567122
P接近0说明序列平稳
四.相关性检验
      
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob
      
        |       |         |       | 1 -0.021 -0.021 1.6529 0.199
        |*      |         |*      | 2 0.079 0.078 24.711 0.000
        |       |         |       | 3 0.049 0.052 33.544 0.000
        |       |         |       | 4 0.020 0.016 35.059 0.000
        |       |         |       | 5 0.036 0.029 39.824 0.000
        |       |         |       | 6 -0.034 -0.038 44.101 0.000
        |       |         |       | 7 0.017 0.008 45.131 0.000
        |       |         |       | 8 0.018 0.021 46.383 0.000
        |       |         |       | 9 0.022 0.023 48.147 0.000
        |       |         |       | 10 0.023 0.020 50.081 0.000
        |       |         |       | 11 0.022 0.020 51.911 0.000
        |       |         |       | 12 0.026 0.019 54.482 0.000
        |       |         |       | 13 0.009 0.004 54.817 0.000
        |       |         |       | 14 0.025 0.019 57.123 0.000
        |       |         |       | 15 0.018 0.015 58.384 0.000
        |       |         |       | 16 0.019 0.014 59.670 0.000
        |       |         |       | 17 0.021 0.017 61.392 0.000
        |       |         |       | 18 0.037 0.033 66.538 0.000
        |       |         |       | 19 0.033 0.027 70.587 0.000
        |       |         |       | 20 -0.003 -0.011 70.631 0.000
        |       |         |       | 21 -0.013 -0.024 71.239 0.000
        |       |         |       | 22 -0.031 -0.038 74.815 0.000
        |       |         |       | 23 -0.023 -0.026 76.738 0.000
        |       |         |       | 24 -0.041 -0.038 83.028 0.000
        |       |         |       | 25 0.044 0.050 90.443 0.000
        |       |         |       | 26 0.016 0.024 91.350 0.000
        |       |         |       | 27 0.015 0.010 92.217 0.000
        |       |         |       | 28 0.034 0.024 96.590 0.000
        |       |         |       | 29 0.003 -0.004 96.619 0.000
        |       |         |       | 30 -0.006 -0.021 96.770 0.000
        |       |         |       | 31 0.021 0.021 98.468 0.000
        |       |         |       | 32 -0.012 -0.008 99.034 0.000
        |       |         |       | 33 0.012 0.009 99.581 0.000
        |       |         |       | 34 -0.002 0.000 99.603 0.000
        |       |         |       | 35 0.006 0.004 99.750 0.000
        |       |         |       | 36 0.011 0.007 100.24 0.000
      
教程上几乎所有的P都是>0.05的,“故序列在5%的显著性水平上不存在显著的相关性”,那么我这个结果是有相关性吗,后面的步骤还要做吗?
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2012-12-25 13:45:03
你看一下高铁梅的书
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