如何产生多维正态分布随机数

harlon1976

12787

收藏 2012-03-13

如何产生多维正态分布随机数：i期望为任意一个向量，协方差矩阵也是任意指定的正定矩阵，请高手指点SAS的IML程序怎么编写？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

小甲克虫

2012-3-13 08:21:19

SAS 不会，MATLAB很简单。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harlon1976

2012-3-13 08:27:39

小甲克虫发表于 2012-3-13 08:21
SAS 不会，MATLAB很简单。

思想应该是相同的，你不妨说说看。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

davil2000

2012-3-13 08:31:35

很久以前做过类似的。应该是先对协差阵做一个分解后，再用得到的新矩阵产生多维随机数。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rosen123

2012-3-13 08:35:20

标准状态 x=randm(0,1)

R=mvnrnd(mu,sigma,m) 生成n维正态分布数据。mu为n维均值向量，sigma为n 阶协方差矩阵， mxn矩阵每行代表一个随机数；矩阵，阶协方差矩阵，R为mxn矩阵，每行代表一个随机数

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harlon1976

2012-3-13 08:44:33

rosen123 发表于 2012-3-13 08:35
标准状态 x=randm(0,1)

R=mvnrnd(mu,sigma,m) 生成n维正态分布数据。mu为n维均值向量，sigma为n 阶协方差 ...

proc iml;
mu={1, 2, 3};
sigma=i(3);
z=mvnrnd(mu,sigma,10);
print z mu sigma ;
这个程序中的z怎么没有结果呢？请解释一下，谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

davil2000

2012-3-13 09:25:58

data a (type=corr);
_type_='corr';
input x1-x3;
cards;
1 . .
.3  1 .
.5 .4 1
;
proc factor n=3;
run;

proc iml;
f={ 0.78114       -0.46758       0.41375,
0.70560       0.68785       0.17028,
0.83518       -0.14380       -0.53084 };
data=rannor(j(5000,3,0));
z = data * t(f);    /*impose inner correlation*/
x1=z[,1]*.1 + 5; /*linear transformation*/
x2=z[,2]*.2 + 3;
x3=z[,3];
z=x1||x2||x3;
create dta1 from z [colname={x1 x2 x3}];
append from z;
quit;

proc corr data=dta1;
var x1 x2 x3;
run;

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yugao1986

2012-3-13 09:46:44

检索了一下，这篇文章可以搞定你的问题：http://analytics.ncsu.edu/sesug/2006/CC15_06.PDF

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harlon1976

2012-3-13 09:56:24

多谢多谢啊！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bobguy

2012-3-13 10:57:25

Take a look my post about Cholesky decomposition algorithm.

Here is the link,
https://bbs.pinggu.org/thread-1129334-1-1.html

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harlon1976

2012-3-13 11:34:49

多谢楼上几位朋友的无私帮助！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

duyongqiang

2012-12-12 17:30:25

你好，最近我也遇到了这个问题，现在想用matlab产生三维正态分布的随机数。例如：均值向量为(1,2,3)，标准差向量为(2,3,4)，要生成符合三维正态分布的随机数。不知道，怎么弄？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群