请问大家知道怎么生成具有时变方差协方差矩阵的多维正态分布的随机变量吗？？？ - 经管之家

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请问大家知道怎么生成具有时变方差协方差矩阵的多维正态分布的随机变量吗？？？

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收藏 2014-10-24

R软件和matlab软件的都可以

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2014-10-24 19:14:13

时变的协方差矩阵对应时变的Cholesky分解矩阵，用mvtnor包生成标准的多元正态随机变量，再用Cholesky分解矩阵转化。

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2014-10-24 19:22:16

xuruilong100 发表于 2014-10-24 19:14
时变的协方差矩阵对应时变的Cholesky分解矩阵，用mvtnor包生成标准的多元正态随机变量，再用Cholesky分解矩 ...

再弱弱的问一下，具体的时变cholesky的函数形式是什么呀

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