大家早上好~
stock是股票代码,date是日期,hy是对应行业,return是个股当日收益率,volume是股票流通市值,
希望求出每日行业收益率hyreturn放在每个变量的最后一列。
行业收益率的求法是相同行业的股票收益率乘以市值比例(占本行业总市值比例),然后加总,但是不包括该股票
专业解释是:在采用流通市值加权平均计算行业收益率r(j,t) t时, 剔除了计算股价波动非同步性的公司i, 以减少公司层面收益r(i, j, t)与行业层面收益r(j, t)的虚假相关性
昨天看了一下午我们版块相关的帖子,还是没有思路,所以来求助。
如果编程麻烦也可以提示下用什么函数。谢谢各位,非常感谢