求助：如何计算累计的异常收益率

longsiwang

16489

收藏 2012-01-14

我现在的变量有
id（代码）， dif(日期间隔，从-20到10，总共31天) ，abnormal_return （异常收益率）
我想按每只股票计算累级异常收益率，当日的累计异常收益率=到目前为止异常收益率的累加，
怎么用语句实现？求助

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ray1893

2012-1-17 14:27:17

用Excel的数组可以实现的。
Abnormal Return应该是(daily return+1)的累乘吧？
如果累加，正负return会互相抵消的

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leini1991

2012-3-26 11:10:58

sas程序
proc sort data=xx;
by id DIF;
data xx;
set xxx;
if first.id THEN CAR=abnormal_return;
CAR+ abnormal_return;
IF LAST.ID;
RUN;
应该差不多，可以在调试下

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zdx1022

2015-6-9 10:59:07

leini1991 发表于 2012-3-26 11:10
sas程序
proc sort data=xx;
by id DIF;

用stata 如何实现呢？

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清清绿茶

2015-12-20 16:33:19

怎样用stata画出累计异常收益的图呢?正在写硕士论文，很着急啊。在线等

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学名理性人

2017-3-30 07:18:10

同求用stata计算当日累计异常收益的命令和图

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