R软件时间序列程序求助：如何写误差修正模型程序

heyang1986

9488

收藏 2012-03-16

本人做了一个模型 y=x1+x2 其中x1、x2、y 都是一阶单整，然后进行协整检验。使用EG两步法，首先对于y=x1+x2 做OLS回归，检查残差序列是否平稳，结果残差序列平稳；然后进行误差修正模型建立，然而到此本人就卡壳了，所以向大侠求助下一步的程序改如何写，谢谢啊！

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376092415

2012-3-16 01:20:14

无语，做个简单的误差修正至于用R吗？EVIEWS不很好嘛？

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kk22boy

2012-3-16 21:23:05

Vector error correction models are available via the urca and vars packages, including versions with structural constraints.

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heyang1986

2012-3-19 00:09:58

kk22boy 发表于 2012-3-16 21:23
Vector error correction models are available via the urca and vars packages, including versions with ...

3Q you

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xiaoying3146

2013-1-24 22:57:17

看看哈~~~

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心若灿烂

2013-1-27 21:20:00

> ex <- ts(exim[,1],start=1979,end=2008)
> im <- ts(exim[,2],start=1979,end=2008)
> lnim <- log(im)
> lnex <- log(ex)
> reg <- lm(lnex~lnim)
> summary(reg)
> library(lmtest)
> dw <- dwtest(reg)

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心若灿烂

2013-1-27 21:20:33

error <- residuals(reg)
> urt.resid <- ur.df(error,type='none',selectlags='AIC')
> summary(urt.resid)

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心若灿烂

2013-1-27 21:21:11

> error <- residuals(reg)
> error.lagged <- error[-c(29,30)]
> ecm.reg1 <- lm(dlnex~error.lagged+dlnim)
> summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

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yyhR

2013-12-25 17:09:34

坐着沙发不腰疼，R免费啊

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yyhR

2013-12-25 17:10:38

8楼的坛友，为啥之后期取1呢

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misscuriosity

2015-2-15 17:10:12

心若灿烂发表于 2013-1-27 21:21
> error error.lagged ecm.reg1 summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

请问error.lagged <- error[-c(29,30)]，这一步是在做什么。
为什么我做出来说是error.lagged的长度与原数据长度不符，无法进行ecm操作

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心若灿烂

2015-2-23 10:31:24

这残差系列。有（t—-1）项

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康忙贝笔

2015-4-22 15:18:04

想问一下，我按照8楼输入
> error.lagged<-error[-c(29,30)]
> ecm.reg1<-lm(dlng~error.lagged+dlne)
出错了，显示
Error in model.frame.default(formula = dlng ~ error.lagged + dlne, drop.unused.levels = TRUE) :
variable lengths differ (found for 'error.lagged')
这是为什么呢？怎么改正？

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康忙贝笔

2015-4-22 15:20:17

心若灿烂发表于 2013-1-27 21:21
> error error.lagged ecm.reg1 summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

您好，麻烦问一下我输入
> error.lagged<-error[-c(29,30)]
> ecm.reg1<-lm(dlng~error.lagged+dlne)
显示
Error in model.frame.default(formula = dlng ~ error.lagged + dlne, drop.unused.levels = TRUE) :
variable lengths differ (found for 'error.lagged')
怎么办？

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Louise614

2016-4-13 06:03:41

康忙贝笔发表于 2015-4-22 15:20
您好，麻烦问一下我输入
> error.lagged ecm.reg1

我觉得应该是error.lagged的长度和其他不同，你可以只减一行试试。

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旧时光是个美人

2016-4-21 20:15:27

Louise614 发表于 2016-4-13 06:03
我觉得应该是error.lagged的长度和其他不同，你可以只减一行试试。

因为8楼是复制的别人的代码
应该这样写： error.lagged <- error[-c(x)] //x为数据长度,实际上就是移除最后一个残差观测值（t-1期）
这样子保证残差长度和deltaY deltaX相同，而且也能对应起来
deltaYt = a + deltaXt + e(t-1) +ut
应该是这个样子

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sherry8646

2021-2-27 09:27:43

心若灿烂发表于 2013-1-27 21:21
> error error.lagged ecm.reg1 summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

问一下，c（29,30）是怎么确定的，就是把最后两位删掉是吗

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