名称：Modelling Financial Time Series with S-PLUS,（第二版）
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主要目录：
1 S and S-PLUS 1
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Time Series Specification, Manipulation, and
Visualization in S-PLUS 15
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 Time Series Concepts 57
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4 UnitRootTests 111
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5 Modeling Extreme Values 141
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6 Time Series Regression Modeling 181
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
7 Univariate GARCH Modeling 223
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8 Long Memory Time Series Modeling 271
8.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
9 Rolling Analysis of Time Series 313
9.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10 Systems of Regression Equations 361
10.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
11 Vector Autoregressive Models for Multivariate
Time Series 383
12 Cointegration 429
12.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
13 Multivariate GARCH Modeling 479
13.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
14 State Space Models 517
14.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
15 Factor Models for Asset Returns 567
15.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
16 Term Structure of Interest Rates 615
16.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
17 Robust Change Detection 633
17.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
18 Nonlinear Time Series Models 651
18.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
19 Copulas 711
19.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
20 Continuous-Time Models for Financial Time Series 757
20.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
21 Generalized Method of Moments 783
21.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
22 Semi-Nonparametric Conditional Density Models 845
22.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
23 Efficient Method of Moments 921
23.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921