关于残差序列平稳的问题

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收藏 2012-03-16

大家好，这两天我在做城镇人均可支配收入和消费支出关系的实证分析。现在我已经进行了协整回归并且对非均衡误差（Ut)进行了单位根的检验，得出结论是两者协整关系成立，而且非均衡误差是平稳的，DW值也大于2。我想问这意思是不是平稳的序列就不存在异方差和自相关？谢谢大家了

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2012-3-16 14:50:16

一般在国内这样做就成了，没事了。但是检验残差平稳性通常有专门的方法，不是国内常用的ADF，推荐你看看《应用计量经济学:时间序列分析》 ~ 沃尔特·恩德斯

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2012-3-16 14:53:00

317792209 发表于 2012-3-16 14:50
一般在国内这样做就成了，没事了。但是检验残差平稳性通常有专门的方法，不是国内常用的ADF，推荐你看看《应 ...

谢谢您的解答：）我还有个小疑惑，就是在之后对误差修正模型去掉常数项后再次用OLS法进行估计，此时DW值只有1.39，这个要紧吗？

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2012-3-16 20:24:56

没有常数项DW值就不能用了

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