菜鸟提问：关于ARIMA/ARCH/GARCH模型的样本数量要求

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收藏 2012-03-16

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如题

在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？

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2012-3-16 16:46:29

不行，因为统计推断的极限分布只有在大样本才成立，small sample我不知道研究情况。你必须从理论上看在假定情况下考虑 the rate of converge to limit distribution, 经典统计也有大样本要求。

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2012-3-16 16:47:48

zhoudasheng 发表于 2012-3-16 16:46
不行，因为统计推断的极限分布只有在大样本才成立，small sample我不知道研究情况。你必须从理论上看在假定 ...

但一般来说 >30就是大样本了啊

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2012-3-16 22:05:33

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2018-12-23 15:53:43

不一定要200那么多，Engle1982年ARCH创始的那篇文章才用了76条数据。

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