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10823 5
2018-07-05
悬赏 20 个论坛币 未解决
目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR,可是建完模型之后,利用模型拟合(fitted函数)原始数据和正式数据相差甚远,请问是我模型除了问题,还是函数用错了?如何获得模型的各条件均值和条件方差呢?请各位大神帮帮小弟,感激不尽
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2018-12-9 20:05:07
请问楼主知道怎么获取条件方差了吗?能告知吗?感激不尽~
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2018-12-9 22:47:31
crystal_cxs 发表于 2018-12-9 20:05
请问楼主知道怎么获取条件方差了吗?能告知吗?感激不尽~
你用的那个包做的?能提取。
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2018-12-10 15:38:42
出门见南山5 发表于 2018-12-9 22:47
你用的那个包做的?能提取。
我用的fgarch包,是用fit@h.t提取条件方差吗?
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2022-3-6 22:04:12
您好,请问问题解决了吗?我也遇到了这个问题。听说sigma可以提取方差,但是均值就不知道了?可以交流一下吗
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2022-9-1 11:21:50
irisgrg@163.com 发表于 2022-3-6 22:04
您好,请问问题解决了吗?我也遇到了这个问题。听说sigma可以提取方差,但是均值就不知道了?可以交流一下 ...
您好,请问问题解决了吗?如何提取GARCH拟合后的均值,sigma是可以提取标准差,fitted是提取拟合值,就不知道拟合值是不是均值。。。
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