1.投资组合要的是最小标准差,公式后段用不上,所以f设为0.

2.你要without short selling那么A,b都要设

假设你有三支股票,那么可如此设

A=[-1 0 0;0 -1 0;0 0 -1];

b=[0;0;0];

3.你可如此设

options=optimset('LargeScale','off');

quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,[],[],[],options);

他在金融版也问了

https://bbs.pinggu.org/thread-139484-1-1.html

你那个A和b还是不对，你那个设法和把lb设成0没什么区别

1.哈哈.

2.看过你金融版的回帖

使用quadprog

equality constraints 应该是1'*x=1

r'*x=rp

What's so funny? Why 哈哈?

So big deal?

What if rp = 0? The trivial solution is x = 0, and your equality constraint 1' * x = 1 is never satisfied.

1.哈哈的意思是,高兴irvingy兄能参与讨论.

2.因楼主要without short selling

所以x不能为负,故设为

-x1<=0,

-x2<=0,

-x3<=0

3.而整个投资组合而言亦是

x1 +x2 +x3 =1,

4.设有三支股票平均收益率分别为rp1,rp2,rp3

Case1:rp1=0,

Case2:rp1=0,rp2=0,

Case3:rp1=0,rp2=0,rp3=0,

rp为0,已经很奇怪了,通通为0,岂不更妙.