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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2081 1
2012-03-22
习题,没有答案,不知道做得对不对。
1.先带入期望值公式,
∫e^t*(2pi^(-1/2))*exp(t^2)dt,其中x>0
2.配方,提出一e的幂乘以一个x~N(1,1)的分布函数的积分表达式,0到正无穷
exp(1/2)*∫(2pi^(-1/2))*exp((t-1)^2)dt,其中,x属于0到正无穷
2.把积分式拆成0到1和1到正无穷的,前面一半直接带入计算,后面一半是正态分布右半边的分布函数,所以是1/2
F(t)=∫(2pi^(-1/2))*exp((t-1)^2)dt=(2pi^(-1/2))*exp(t-1)
F(1)=(2pi^(-1/2))
F(0)=(2pi^(-1/2))*e
3.结果看起来非常古怪
exp(1/2)*((2pi^(-1/2))-(2pi^(-1/2))*e)-exp(1/2)/2
不知道思路对不对?
比较基础的题目,求正解
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2012-3-22 12:07:19
楼主,你那个正态的密度函数好像打错了吧。∫e^t*f(t)dt,应该f(t)=(2pi^(-1/2))*exp(-t^2/2)

还有就是∫exp(-t^2)dt,或者∫exp(t^2)dt,据我所知不定积分积不出原函数。否则人家BS公式应该就把解析式写出来了。

楼主试图求正态密度函数在[0 1]上包含的面积,这个应该是求不出精确解的,只能数值吧。

一点愚见。
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