关于常见尖峰厚尾的分布的分布函数 - 经管之家

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关于常见尖峰厚尾的分布的分布函数

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收藏 2015-07-01

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常见的刻画金融市场收益率的尖峰厚尾特征的分布函数是什么？
此外，什么类似正态分布函数的分布函数有一个显式的峰度作为参数的？

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harlon1976 查看完整内容

可以使用广义误差分布函数GED.

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2015-7-1 19:55:17

可以使用广义误差分布函数GED.

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2015-7-2 14:31:19

一般来说，可能刻画金融市场收益率最后的残差用t分布拟合会更好一些。在JB检验中，分别从偏度和峰度进行了检验。

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