关于时间序列的单位根检验问题?

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收藏 2012-03-24

单位根检验, 能检验根为-1的情况吗？还是只检验根为+1呢？对于根为-1的情形怎么做差分变成平稳的啊？比如最简单的AR(1): y_t=-1* y_{t-1}+e_t, 这个似乎做完差分也不平稳吧？请高人解释一下单位根检验这一块到底是怎么回事？谢谢

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2012-3-24 18:20:15

只要符合单位根的三种表达式，都可以。你懂的

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2012-3-24 18:59:43

红楼结社发表于 2012-3-24 18:20
只要符合单位根的三种表达式，都可以。你懂的

不好意思，哪三种表达形式？有参考书吗？我翻了一些都找不到这方面的介绍。谢谢

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2012-3-24 19:07:34

可不可以理解为：单位根过程就是等于一阶单整过程I (1) ,这两个是不是一回事呢？如果是的话那我的问题就解决了。

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2012-3-24 21:42:32

gaiyujie 发表于 2012-3-24 19:07
可不可以理解为：单位根过程就是等于一阶单整过程I (1) ,这两个是不是一回事呢？如果是的话那我的问题就解 ...

只要同阶单整，非仅一阶

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