关于时间序列问题 - 经管之家

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关于时间序列问题

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收藏 2015-06-14

请问最简单的一阶自回归Xt＝φXt-1+εt的单位根检验的必要非充分条件是1-φL=0的根的绝对值大于1啊一直想不明白满足这个条件就证明它是平稳的？为什么呢？请大神详解。小白苦等

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2015-6-14 23:43:52

这样x(t)的方差才存在，也就是大于零。

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2015-6-15 00:16:59

lsyizls 发表于 2015-6-14 23:43
这样x(t)的方差才存在，也就是大于零。

谢谢大神能否给出证明

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