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2008-05-26

单位根检验的结果是5%或是10%的显著性水平下是平稳的,但是看到说这样坐协整是没有意义的,听从了老师的建议判断在1%的显著性水平下是不平稳的,做一阶差分后平稳。

但是碰到一个问题,接着坐因果检验时,用差分序列只有一个是存在因果关系的,如果用原序列则其它三个得到存在因果关系。请问在这种情况下应该怎么办?因为坐论文,那个变量必须要引入。

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2008-5-26 14:28:00
你的这些变量具有协整关系吗?如果具有的话可以直接进行Granger因果检验,而不用差分后检验,毕竟差分后的检验会丢失元数据的不少信息的,
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2008-5-27 16:51:00

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