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1267 2
2012-03-25
题目如下:
已知expected return on market=12%, standard deviation on market=10%, expected return on risk-free asset=5%, the expected return on a portfolio=7%
求:standard deviation of the portfolio

我的问题是,书上说用market 和portfolio的协方差除以market的方差便可得贝塔值,可是我现在已知的只有市场的标准差,如何求贝塔值,然后求出portfolio的标准差呢?

请高手求助!谢谢!!!!!
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2012-3-25 19:53:57
没有人会吗
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2012-3-25 20:03:05
7=5+beta*(12-5),可得beta值。只能求的协方差,因为相关系数未知
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