请教：如何在R中实现求得Kupiec检验的P值

tianran2010

6186

收藏 2012-03-26

如何在R中实现求得Kupiec检验的P值？谢谢！

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全部回复

epoh

2012-3-26 22:30:30

T : total observations
N : failure observations
alpha : pre-specified VaR level

LR=2*(log((N/T)^N*(1-(N/T))^(T-N))-log(alpha^N*(1-alpha)^(T-N)))
P_value=pchisq(LR,df=1,lower.tail=F)

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tianran2010

2012-3-27 08:58:54

epoh 发表于 2012-3-26 22:30
T : total observations
N : failure observations
alpha : pre-specified VaR level

谢谢您的帮助！非常感谢

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bella501907914

2014-7-28 21:50:00

谢谢十分有用

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gssdzc

2014-9-13 18:46:07

非常感谢分享

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yayawang

2019-2-27 14:06:04

非常感谢！！！

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