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请教用多种模型算VaR，除Kupiec失败频率检验法以外，还有什么方法可以比较模型优劣？
魑魅魍魉V
5304 1
2014-01-14
比如假设服从正态分布计算VaR，再用GARCH等其他模型计算VaR，最后怎么判断哪个模型比较好呢？看了一些文献，都是用Kupiec失败频率检验法，请教有没有其他方法可以比较呢？
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james-fang
2014-3-29 21:17:35
Kupiec失败频率检验法是比较常见的方法，还有用二项分布进行检验的，不过只是单侧检验
关于Kupiec失败频率检验法的实现，可以参考下面的帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-410869-1-1.html
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