悬赏 20 个论坛币 已解决
我的数据是多只股票10年的月收益率,要分别对每只股每年做市场模型回归,求残差。
我试了 bys stkcd year:ri rm 的命令,这个可以回归但我不知道怎么保存残差结果。用est store 再predict的话,结果又好像不对。
我看了论坛上关于forvalue 和 残差保存的帖子,试过了,可以用,但是我的股票代码 和 年份 都存在不连续的情况, 比如00001缺少2003年数据,又比如000001过了就是000003,用forvalue的话,这种
forv stkcd=1/999 {
forv year=2000/2010 {
reg ri rm if stkcd == `stkcd' & year == `year'
……
}
}
遇到不连续的,就自动终止命令了
请问一下版主或大师们,我这个该怎么解决啊?
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sungmoo 查看完整内容
egen ii=group(stkcd year)
su ii /*看到最大值,不妨设为n*/
forv i=1/n{
……
}