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2012-05-01
例子
stock     year      Y            x         industry       Yhat
  1           1         y11       x11           A                  ?
  2           1         y21       x21           B                  ?
  ...          ...        ...         ...             ...                    ...

  1           2         y12       x12           A                  ?
  2           2         y22       x22           B                  ?
  ...          ...        ...           ...            ...                  ...

  1           3         y12       x12           A                  ?
  2           3         y23       x23          B                   ?
  ...          ...        ...           ...            ...                  ...



求助:如何同时分行业(industry)和年度(year)进行回归y=a+bx+e,并得到估计值赋在每个观测值的后面啊?笨办法就是行业和年度两两搭配,逐个逐个回归,有没有简便的方法啊?多谢了!
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2012-5-1 10:38:26
按行业回归:

egen gr=group(industry)
quietly sum gr
local gmax=r(max)
forvalue i=1/`gmax' {
        reg y x if gr==`i'
}
按年度回归:

egen grt=group(year)
quietly sum grt
local gmax=r(max)
forvalue t=1/`gmax' {
        reg y x if grr==`t'
}
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2012-5-1 10:39:40
先按照年份和行业分组,egen g=group(year ind),然后使用forvalue命令,对g的每一个值回归,求残差!
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2012-5-1 10:44:55
bbs0805 发表于 2012-5-1 10:38
按行业回归:

egen gr=group(industry)
多谢了啊。可是我要做的是:同时按行业和年度二个标准划分样本,进行回归。这该怎么做呢?是不是就只要group(year ind)其他都不变就可以了呢?
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2012-5-1 11:29:09
cjx0926 发表于 2012-5-1 10:44
多谢了啊。可是我要做的是:同时按行业和年度二个标准划分样本,进行回归。这该怎么做呢?是不是就只要gr ...
如何不是以面板数据模型做,要同时按行业和年度二个标准划分样本,不就是以一个行业在某一年度的数据进行回归,这样只有一个观测数据,无法回归!
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2012-5-1 12:40:09
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