谢谢版主的回复，按照版主推荐贴的方法，我已经解决了自己的问题。但是按照连老师的方法我却只得到t=1，s=1时的残差值，其他都为缺漏值，求教一下版主，问题到底出在什么地方。以下是命令：
egen t = group(year)
qui sum t
local Nt = r(max)
egen s = group(sic)
qui sum s
local Ns = r(max)

gen res = .

forvalues t = 1/`Nt'{
     forvalues s = 1/`Ns'{
        cap qui reg tl size if (t==`t' & s==`s')
            cap qui predict e if e(sample)，res
            cap qui replace res = e if e(sample)
     }
}

关于这个问题，我也咨询了连老师，他的回复是：所有命令要一起执行，因为里面包含了 local。
但是我的确是一起执行的，请版主赐教。

你贴出t=1,2，s=1,2的数据。让别人试试不就知道了吗

凭空讨论很难有什么结果

版主您好，由于初学stata，很多东西都不懂，我想请教一下在生成各回归的预测值yp与残差e时，下面命令中自变量前面的c. 是什么意思呀？在回归时，是需要在所有自变量前面都加c.还是只用在第一个自变量前面加c.?期待您的回复。
*生成各回归的预测值yp与残差e：
reg y (industry#year)##c.x*
predict yp
predict e,r

本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=756907

我知道问题出在什么地方了，因为每次都会生成一个e，需要在循环语句最后加一个drop e，就可以了