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【求助】Eviews ARMA模型定阶 AIC BIC准则定阶后，log-likelihood不是最大应如何解释
zemongada
14712 10
2012-03-28
如题，Eviews ARMA模型 AIC，BIC定阶完成后，得到ARMA model， 但是 log-likelihood不是最大，应该如何解释？
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zemongada
2012-3-28 15:27:40
先顶一下
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xiaocaizi2
2012-3-28 15:32:46
不是很懂
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zemongada
2012-3-28 15:47:27
xiaocaizi2 发表于 2012-3-28 15:32
不是很懂
就是，根据 AIC BIC准则确定ARMA模型阶数后，发现log-likelihood不是最大的，想解释一下，不知道怎么说，来个人指导下
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pony1031
2012-3-28 16:23:07
zemongada 发表于 2012-3-28 15:47
就是，根据 AIC BIC准则确定ARMA模型阶数后，发现log-likelihood不是最大的，想解释一下，不知道怎么说， ...
其实通过不同准则是有可能得出不同的结论，就像楼主所说的例子。依我的观点，A模型(通过AIC准则选取)的log likelihood比B模型(log likelihood最大)来得小，但不代表这差异是显著的，楼主可以用LR test去检验看看。一般来说，落后期数选得越多，log likelihood就越大
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zemongada
2012-3-28 17:16:20
pony1031 发表于 2012-3-28 16:23
其实通过不同准则是有可能得出不同的结论，就像楼主所说的例子。依我的观点，A模型(通过AIC准则选取)的lo ...
现在是这么个情况， 剔除系数不显著以及serial correlation-LM 不通过的模型，剩余模型中滞后阶数选p=4,28 q=4,28 与p=4 q=4（例举， 即滞后阶数少的）相比 AIC，BIC 都是最小，但是log-likelihood却是最小，怎样解释？ 但是相差不多，难道我模型不对？
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