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37873 21
2013-07-16
如图为自相关和偏自相关图,请教如何确定ARMA模型阶数,非常感谢
如题,请教如何确定ARMA模型p,q值,万分感谢!
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2013-7-16 19:44:02
通过看直方图从第几个开始,都不超出虚线,来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内,就可以选AR为8;PACF在第九阶之后都处在虚线内,所以纯MA为8。要同时选择ARMA阶数,需要给出EACF才能判断,你这里只给出了ACF和PACF,没法判断。
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2013-7-16 19:57:32
bonjovian 发表于 2013-7-16 19:44
通过看直方图从第几个开始,都不超出虚线,来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内,就可以选AR为 ...
非常感谢!
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2013-7-16 20:00:06
bonjovian 发表于 2013-7-16 19:44
通过看直方图从第几个开始,都不超出虚线,来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内,就可以选AR为 ...
前辈能不能告知EACF是怎样操作获得的呢?非常感谢!
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2013-7-17 07:36:11
proc arima里面加一个eacf即可。
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2013-7-17 10:56:43
bonjovian 发表于 2013-7-17 07:36
proc arima里面加一个eacf即可。
非常感谢
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