分位数回归怎么处理交乘项问题 - Stata专版 - 经管之家

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分位数回归怎么处理交乘项问题

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收藏 2012-03-29

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我在分位数回归时，需要有一个平方项，怎么处理？reg命令的回归时允许有类似c.exp#c.exp这样交乘项的，因此后面算exp的边际效应时，用margin，dydx命令就可以了。分位数回归的时候我依然想得到exp的边际效应，不过不允许有交乘项，怎么办？

   在做OLS回归的时候，可以方便的利用交乘项来表达平方项，而且计算边际效应的时候，用margin命令可以计算一个变量的边际效应。例如：
   工资方程中含有exp和c.exp#c.exp，这样用margin，dydx(exp) at（）就可以计算exp的边际效应了。
   但在做分位数回归的时候，我加进去交乘项，程序是不允许的，那么我如何计算exp的边际效应？不会只能用手计算了吧？

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2012-3-29 13:47:37

个人猜想，由于分位数回归的系数估计量并不能像OLS那样简单而“固定”地表示为样本的函数（这与估计方法有关），因此当存在交乘项时，无法固定地根据估计结果说明边际效应，从而qreg系列命令禁用了交乘项（即使允许用，应该也无法像OLS那样说明交乘项所涉变量的边际效应）。

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2012-3-29 19:49:02

sungmoo 发表于 2012-3-29 13:47
个人猜想，由于分位数回归的系数估计量并不能像OLS那样简单而“固定”地表示为样本的函数（这与估计方法有关 ...

那我是否需要自己手动计算？

比如工作经验变量名称是exp
其平方项名称设定为exp2=exp^2
然后分别算margin, dydx(exp)和margin,dydx(exp2),边际效应记为m1,m2
然后再计算m1+2*m2*exp （就是对exp求导）
这样是否就是exp的边际效应呢？

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2012-3-29 20:02:37

那我是否需要自己手动计算？

个人以为，对于交乘项所涉自变量而言，除非根据估计结果（特别要联系估计方法与过程）先写出边际效应关于自变量的表达式，否则手动计算是没有理论依据的。

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2012-3-29 21:52:16

sungmoo 发表于 2012-3-29 20:02
个人以为，对于交乘项所涉自变量而言，除非根据估计结果（特别要联系估计方法与过程）先写出边际效应关 ...

感谢版主，那我自己推导一下试试

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区域经济爱好者

2014-8-23 11:38:01

附件文章，使用quantile，并有交叉项。文中第5页，公式（6）（7）（8）

附件列表

技术引进与中国企业的自主创新_基于分位数回归模型的经验研究_孙文杰.pdf

大小:691.72 KB

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