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2012-03-29
各位亲们~我想用沪深300股指期货的时间序列做一些计量研究,但是这个期货分为4个合约,分别是:IF1204、IF1205、IF1206和IF1209
这四个合约该怎么选取呀?我想以每日数据作为观察指标,那这四个合约怎么选择里面的数据能保证数据的连续性呢?
是随便找一个合约提取每日收盘价吗?还是另有方法?
求高人指点~~!!
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2012-3-29 15:19:56
用if连续
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2012-3-29 15:20:42
if当月连续
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2012-3-29 15:24:55
股指期货术语,以当月连续为例,指所有的最近一个月份(并非当前月份,下面解释)的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格,而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。   所以为了研究上的方便,就采取了“连续”合约的形式来观察,这里的“当月连续”不是一个固定的月份,而总是变动的。比如今天是12.22,那么“当月连续”就是IF0901,因为IF0812在12月19日已经交割了(每月第三个周五交割)。如果过了09年1月16日(IF0901交割的日子),则“当月连续”又变成IF0902了。

IF是沪深300股指期货的代码,IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。
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2012-3-29 15:26:30
muyedekakaxio 发表于 2012-3-29 15:20
if当月连续
额……没看明白……我具体该怎么做呢?如果当月连续,那跨月份怎么保证连续呢?
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2012-3-29 16:11:49
请问在哪里可以下载到历史数据啊??为什么万得上只有2012年的四个合约……
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