有关异方差下F检验的问题，请高手指教

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收藏 2012-03-31

在异方差下F检验失效，请问这是为什么呢？在构建F统计量时并没有用到方差啊？书上说是异方差就不服从F分布，但为什么呢？请指教。

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2012-3-31 07:58:59

似乎懂的人不多吗。

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2012-3-31 08:25:16

OLS方法里的F检验构造的统计量是(RSS/k)/(ESS/n-k-1),而其中残差平方和ESS=zei^2/(n-k-1),其中zei^2是在同方差的条件下成立，所以，异方差时，F检验失效，方程的显著性无法检验。

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2012-3-31 16:52:43

humengke 发表于 2012-3-31 08:25
OLS方法里的F检验构造的统计量是(RSS/k)/(ESS/n-k-1),而其中残差平方和ESS=zei^2/(n-k-1),其中zei^2是在同方 ...

谢！

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