RT背景：研究宏观经济数据对中国FDI量的回归分析   参照在双边贸易上比较有名的gravity model
预测是  两国gdp  越大  FDI越大   距离越远FDI越少
variable中1表示中国   2表示fdi来源国
independent variable有：Ln（GDP1），Ln（GDP2）， Ln（GDP per capita1）， Ln（GDP per capita2），Ln（distance），还有一些dummy variables   比如 common border， Free trade areas，OECD等等。
data选取的15个国家在1994到2010年的对中国fdi的数据。
然后在eviews上做回归分析。
因为不确定variable是否考虑完全  在Hausman检验后确定period fixed effect和 cross section fixed effects。
用sectional fixed effects时  一些不随时间变化的variable就可以忽略 比方说distance等等
period fixed effects时， 一些不随国家变化的量就可以忽略， 比方说中国的gdp等等。
那么问题来了， Fixed effect的值eviews既然可以算出来  为什么没有算出他的standard error或者t值呢？
或者换句话说  在我的回归中  period effects可以表示中国本国随着时间发展其本国情况对FDI的影响   为什么eviews可以算出来值却没有volatility呢？！！！！

本人新手  望各位大神讲解指证。