关于非平稳的面板数据求教，急急急 - Stata专版 - 经管之家

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关于非平稳的面板数据求教，急急急

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收藏 2012-03-31

本人最近做论文需要用到面板数据来建立var模型，但是因为我的数据是非平稳的面板数据。我查了一些文献知道在建立PVAR模型之前要对数据进行平稳性检验，如果不是同阶平稳，在确定了滞后期数就可以建立VAR然后脉冲响应。我知道eviews软件可以对面板数据进行单根检验，但是对于非平衡的数据能否也进行检验呢？如果可以该如何操作？或者用stata软件要如何进行？并且对于模型的落后期数应该如何确定呢？STATA软件又该如何操作呢？我查了很多资料，但是很多都是针对平衡面板数据，这让我很困惑。另外我查阅一些用面板数据做PVAR的文献中曾经提到，在建立模型之前要对数据进行处理，以消除时间效应和个体效应，用横截面上的均值差分消除时间效应，用向前均值差分消除个体效应，请问这又该如何理解？我基础不好，在建模的过程中有点吃力，虽然慢慢摸索到PVAR模型的建立，但是对于这些前期的数据处理仍然存在诸多困惑，希望能够得到好心人的提点，真的不甚感激

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2012-4-1 08:03:57

将理论学好了就清楚了！在此只言片语无法解决你的理论问题！

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2012-4-5 20:03:24

我最后得到的数据也是分均衡面板数据我也担心stata会出现问题后来才知道原来stata是可以自动处理非均衡面板数据至于检验我真的是不知道了 sorry

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2012-4-6 12:29:18

余鱼发表于 2012-4-5 20:03
我最后得到的数据也是分均衡面板数据我也担心stata会出现问题后来才知道原来stata是可以自动处理非均衡 ...

我后来把缺失的数据通过插值法整成了平衡面板数据，但是我不理解的是在建立模型之前要对数据进行处理，以消除时间效应和个体效应，用横截面上的均值差分消除时间效应，用向前均值差分消除个体效应，这个具体操作过程是什么呢？如果您知道的话可否告知下，谢谢您了

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2012-4-6 18:10:25

我不是很理解你为什么一定要把它变成均衡面板数据我觉得做研究应该是要尊重事实的呵呵其实你说的个体效应和时间效应在做模型的时候是可以通过计量的方法去解决而不是通过人为的数据处理去解决 sorry 您大概在处理很有水平的问题我只是一个小小的本科生我觉得我还是不能解决您的问题祝好

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