不能用。选p、q时你肯定没选好

非常感谢啊，都回答我两个问题了。再请教一下？                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
                               
C        0.256667        0.082550        3.109236        0.0032
AR(1)        0.660588        0.194123        3.402938        0.0014
AR(2)        0.282792        0.197955        1.428564        0.1596
MA(1)        -0.251587        0.143024        -1.759052        0.0849
MA(2)        -0.743195        0.153422        -4.844119        0.0000
                               
                               
R-squared        0.357912        Mean dependent var        0.141529
Adjusted R-squared        0.304405        S.D. dependent var        0.167683
S.E. of regression        0.139852        Akaike info criterion        -1.006881
Sum squared resid        0.938807        Schwarz criterion        -0.821005
Log likelihood        31.68236        F-statistic        6.689030
Durbin-Watson stat        1.879405        Prob(F-statistic)        0.000231
                               
                               
Inverted AR Roots        .96        -.30       
Inverted MA Roots        1.00        -.75       
这是一篇文献当中的结果，他说ARMA（2，2）是最佳模型，可是AR(2)和MA(1)P值都不显著啊？再就是他只做了这么一步，怎么能得出AIC和SC最小呢

你自己做的那个模型感觉没有arma效应，而且DW值很好，可能时序原来就没有自回归，你要检查一下自己的模型。
关于文献中的模型，他说AIC和SC最小，可能他有做过其他模型，相比之下这个比较小，只是省略了这些过程。至于P值的问题，作者可能为了凑最终的结果，就放宽要求，特别是如果最终的结果能够迎合自己前面的理论陈述的，不排除有这个可能。

谢谢你啊，DW是说明什么的啊？