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如何计算投资组合VAR
楼主
dyzchina
2837
1
收藏
2012-04-04
方老师,您好!
请问:
1.我有四个变量,可以分别算出各自的VAR,CVAR,但是请问四个变量按等权重如何用R计算投资组合的VAR?不等权重如何计算投资组合的VAR
2.如何用R软件,用蒙特卡罗方法,算投资组合的VAR,CVAR?
3.如何用R软件,基于极值COPULA条件下,算投资组合的VAR,CVAR?
4.如何用R软件,用蒙特卡罗方法,基于极值COPULA条件下,算投资组合的VAR,CVAR?
正在做论文,卡了壳,急需指导,多谢!
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全部回复
沙发
ruiqwy
2012-7-3 15:37:29
你好,这个不是软件的问题。
1.一般的教科书都有些算组合的VaR是怎么计算的。
2.蒙特卡罗方法是需要你自己先假定组合收益率的分布,然后模拟生成一组随机数,然后再计算VaR
3、4. 这个请参考copula包
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