是我问的问题太傻了么？怎么提问几次都没人愿意回答的。。。

你就假设每个股票的收益率满足正态分布，然后算出方差协方差矩阵，结合风险敞口，计算出组合的VaR。
VaR不具有加和性，不能计算出每个股票的VaR再加和。

我没有要把各个var加起来。我知道楼上的意思。。。。
我的意思是，可以算出来美一个的VaR,然后结合相关系数矩阵进行计算，实质上应该是和方差协方差
法类似的。。。。
我想问的其实是，如果不服从正态的话如何处理比较好？？？？我可以实现用时间序列模拟每个股票在某个时间点的收益，可是如何描述这些模拟出来的VaR的相关性？？？？通过历史数据，可是怎么做？？？不考虑copula法，因为我想找copula方法的对比组。。。还有什么比较好的方法么。。。。
楼上说的VaR没可加性是理论上的，实际上，比如有些银行算operational risk就是简单相加的。。。

xiexie!xiexie!xiexie!

原则上利用方差协方差法所需要的股票收益率必须满足正态分布并且方差协方差矩阵必须为正定矩阵，在现实计算过程中可以用EXCEL来自己制作模版来求，我有详细的操作过程