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2843 5
2012-04-04
36. 假设某市场由A、B、C 三种资产组成,资产的年收益率与标准差见下表:
资产 年收益率 标准差
A 9% 20%
B 6% 20%
C 3% 10%
已知:
(1) 市场无风险年收益率为4%;
(2) 市场中资产A、B、C 的份额比例为
(2/9+4x, 2/9+x, 5/9-5x) 
    
 

(3) 资产A 与B、B 与C、A 与C 之间的相关系数均为-0.25,-0.5,-0.5。
根据CAPM 模型,x 的取值应为( )。
(A) 0.022
(B) 0.044
(C) 0.067
(D) -0.022
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2012-4-9 07:28:50
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2012-4-10 20:04:39
把三种资产对应的贝塔系数比值求出来,然后 贝塔系数等于 对应的 相关系数和方差乘机 带入即可求出来
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2012-4-11 12:45:04
thank you ,
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2013-3-19 20:01:53
请教此题,谢谢给予回复
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2013-12-26 11:18:32
是那么回事
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