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2012-04-05
我首先生成了一列AR(2)序列y1,现在我用arma(1,1)模型去拟合它,程序写为:
y=normrnd(0,1,[1000 1]);
e=normrnd(0,1,[1000 1]);
y1(1,1)=y(1,1);
y1(2,1)=y(2,1);
i=3;
while i<1001;
    y1(i,1)=0.8*y1(i-1,1)+0.2*y1(i-2,1)+e(i,1);
    i=i+1;
end;
z=iddata(y1);
armax(z,'na',1,'nc',1)

到此,我希望能够计算出残差,然后得到BIC值,
请教各位高手,如何在matlab中对ARMA模型进行残差的predict?

谢谢各位!!!!!!!!!!!!!
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2012-4-5 16:57:29
经查帮助,函数armax

Estimate parameters of ARMAX or ARMA model,即估测模型参数,而不是回归或拟合结果,因此残差是不是不能在此求出啊?

对此不熟悉,仅是看帮助后的一点疑问,海涵
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2012-4-7 13:43:43
nefu_qu 发表于 2012-4-5 16:57
经查帮助,函数armax

Estimate parameters of ARMAX or ARMA model,即估测模型参数,而不是回归或拟合结 ...
谢谢,苦苦找寻方法中,哎。。。
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2016-8-29 20:27:15
[b, bint,r,rint,stats]=regress(Y,X,alpha)
rcoplot(r,rint)做残差图
        从残差图可以看出数据的残差离零点的远近,当残差的置信区间均包含零点,这说明回归模型 能较好的符合原始数据,否则可视为异常点. 。
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