RZZ<-matrix(nrow=length(Data[,1]), ncol=length(Data[1,]))
for (i in 1:length(Data[,1])){
        for (j in 1:length(Data[1,])){
                RZZ[i,j]<-Data[i,j]
}
}
Error in RZZ[i, j] <- Data[i, j] : incorrect number of subscripts on matrix

这段程序有误,麻烦你告诉我
你把数据转Data,换成RZZ,的目的是甚么?
看来function是你自己改写的,不过还有错误,慢慢一步一步解决吧.

建议你也可以参考
Matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
里面也是有skewT_GARCH(1,1)
skewtdis_cdf.m, skewtLL.m,同样来自Hansen's (1994)

你的数据在matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
执行的结果,供你参考.
load korea.txt
%corr(korea(:,1),korea(:,2))      0.4651
%%%ar(1)_garch(1,1)_Gaussian
spec = modelspec(korea);
%%fit garch
[parameters, LogL, evalmodel, GradHess, udata] = fitModel(spec, korea);
%%fit t_copula,t_DCC
spec = modelspec(udata);
fitModel(spec, udata);
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
199.7847         895746253.039                 0.0000                        
0.0003                 436069.208                 0.0000                        
0.7326                 35755919.484                 0.0000                        
---------------------------------
Akaike: -23.2805
BIC: -13.1686
Log Likelihood: 14.640
%%% ar(1)_garch(1,1)_Student t
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
199.9286        1164602.060                 0.0002                        
0.0000                 0.000                         3.4482                        
0.4309                 4188.403                 0.0001                        
---------------------------------
Akaike: -24.9725
BIC: -14.8605
Log Likelihood: 15.486

%%% ar(1)_garch(1,1)_Skewed Student t(Hansen, 1994)
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
199.3366        95.270                 2.0923                        
0.0002                 0.000                 323.8944                        
0.5184                 0.541                 0.9584                        
---------------------------------
Akaike: -21.9628
BIC: -11.8509
Log Likelihood: 13.981

我之前用过matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
，但是我的数据有季节性，所以我需要添加AR12，所以我改用了一些程序

因为我是改用的程序，所以前面的就没有注意，那我现在需要怎么改呀，我现在的数据需要进行的是ＡＲ１ＭＡ１　ＡＲ１２－skewT_GARCH(1,1)
或者　ＡＲ１ＭＡ１加上１２月的ｄｕｍｍｙ　ｖａｒｉａｂｌｅ　－－skewT_GARCH(1,1)

我后面要用到ｃｏｐｕｌａ　，但是不是这两个数据的ｃｏｐｕｌａ

数据先进行季节调整,
用Ucsd_garch,skewt_garch可得udata
再进行copula fit

我用eviews 进行了季节调整之后，用AR1做了，但是GARCH 项不显著怎么办呀

先了解下你自己的数据,
是否具Skew-T distribution,
否则就要调整模型
模型系数可以参考
Dynamic copula toolbox.pdf
page 15/25,Table 5

我的数据应该符合Skew-T distribution， Skewness        -0.806463        -0.909165         0.247589        -0.109737        -0.733712        -1.333714

期待着您的回复

喔,系数当然是要显著
  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    0.00032691     0.00012645       2.5853
       AR(1)    0.00011514     0.023314         0.0049
           K    2e-007         8.9257e-008      2.2407
    GARCH(1)    0.95709        0.0063649      150.3692
     ARCH(1)    0.04371        0.0070396        6.2091
Leverage(1)    -0.010519      0.008316        -1.2649

  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    4.7617e-006    0.00012353       0.0385
       AR(1)    0.077937       0.022647         3.4414
           K    4.2585e-007    8.6719e-008      4.9107
    GARCH(1)    0.93431        0.0066265      140.9954
     ARCH(1)    0.078813       0.0064585       12.2030
Leverage(1)    -0.048788      0.010224        -4.7721

  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    0.00011945     8.2982e-005      1.4395
       AR(1)    0.079255       0.022893         3.4620
           K    2e-007         5.3109e-008      3.7658
    GARCH(1)    0.93251        0.0097878       95.2721
     ARCH(1)    0.075452       0.012664         5.9583
Leverage(1)    -0.038818      0.015887        -2.4433

  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    0.00013388     0.00012809       1.0452
       AR(1)    0.030993       0.022945         1.3507
           K    4.3695e-007    1.1277e-007      3.8748
    GARCH(1)    0.93146        0.0088601      105.1290
     ARCH(1)    0.027703       0.012464         2.2226
Leverage(1)    0.058278       0.014354         4.0600

所以要多试几种模型, EX:GARCH(1,1),....
主要目的是filter heteroscedasticity and autocorrelation
http://www.mathworks.com/product ... n/Demo_RiskEVT.html
   

您这是用我的数据做的结果吗？我想问您，你是用什么软件做的？

11楼你不是说,你不用上传的数据
我是用Dynamic Copula Toolbox 2.0自带的数据datafiles
结果就是Dynamic copula toolbox.pdf page 12/18

您好，我行问进行季节调整应该怎么做好呀，我用eviews 进行调整之后，再用用Ucsd_garch,skewt_garch可得udata，得到的GARCH项不显著怎么办，Ucsd_garch,skewt_garch 里面的ARMA 和skewt_garch 是分两步做的，是不是会丢失一些信息，请指点一下，

奥，我用自己的数据做，那ARMAX（1,1,12）-skew-t-GARCH(1,1),你有没有推荐的软件做呀？

Econometrics Toolbox
garchset.m
%GARCHSET Set ARMAX/GARCH model specification parameters

请问哪一版本的Econometrics Toolbox
，我看的Econometrics Toolbox里面都没有 skew-t distribution ,请指点一下

自己顶一下

hamiz tashrif gatirin girin manim gotuma