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2009-01-23

本人对一名为cDownRange的序列建一multiplicative seasonal ARMA模型

Order为ARMA(1,1)*(0,1)45,即regular AR order=1; regular MA order=1; seasonal MA order=1; seasonal AR order=0; 在R中计算如下:


Call:

arima(x = cDownRange, order = c(1, 0, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), 

    period = 45))

Coefficients:

         ar1      ma1     sma1

      0.7364  -0.5046  -0.9511

s.e.  0.0458   0.0594   0.0130


那么该模型写为公式应为如下形式:(不知是否正确)

X(t)=ar1*X(t-1)-ma1*a(t-1)-sma1*a(t-45)+ma1*sma1*a(t-46)+a(t)


但是问题是我用R的predict命令预测一个周期(后45个值),所得的结果与我在一软件中(此软件类似c语言,应该不会出问题)按照上述等式计算所得的完全不一样。

在后者的计算中,当t<=46时,设a(t)=0

不知道问题出在那里?我的multiplicative seasonal ARMA等式写的对吗?请各位指教




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2009-1-26 15:38:00
没人解答吗?
哎~~求书的巨多,讨论问题的没有
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2012-4-20 09:15:59
saji 发表于 2009-1-26 15:38
没人解答吗?哎~~求书的巨多,讨论问题的没有
请问楼上的你做的 seasonal ARMA用什么软件做的?
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