本人对一名为cDownRange的序列建一multiplicative seasonal ARMA模型
Order为ARMA(1,1)*(0,1)45,即regular AR order=1; regular MA order=1; seasonal MA order=1; seasonal AR order=0; 在R中计算如下:
Call:
arima(x = cDownRange, order = c(1, 0, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1),
period = 45))
Coefficients:
ar1 ma1 sma1
0.7364 -0.5046 -0.9511
s.e. 0.0458 0.0594 0.0130
那么该模型写为公式应为如下形式:(不知是否正确)
X(t)=ar1*X(t-1)-ma1*a(t-1)-sma1*a(t-45)+ma1*sma1*a(t-46)+a(t)
但是问题是我用R的predict命令预测一个周期(后45个值),所得的结果与我在一软件中(此软件类似c语言,应该不会出问题)按照上述等式计算所得的完全不一样。
在后者的计算中,当t<=46时,设a(t)=0
不知道问题出在那里?我的multiplicative seasonal ARMA等式写的对吗?请各位指教