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关于RE和FE模型选择的问题~

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收藏 2012-04-09

hausman检验选择FE，但是用xttest3和xtserial检验，都表明存在自相关和异方差，而且RE的拟合度更高，一个调整后R方0.3，一个0.6，最关键的是RE的实证结果更可观！那怎么样说明才能用RE模型？我是分析上市公司的,数据是不平衡的，在做XTGLS命令时出错，是不是XTGLS只能用于平稳数据？

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2012-4-9 10:51:46

在自相关和异方差的情况下，FE或RE的估计都是有偏的。可以选用GLS估计和PCSE估计，两个都能用于存在自相关和异方差的情况。GLS估计好象在本质上就是随机效应估计。

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2012-4-9 11:20:28

ahab88651036 发表于 2012-4-9 10:51
在自相关和异方差的情况下，FE或RE的估计都是有偏的。可以选用GLS估计和PCSE估计，两个都能用于存在自相关和 ...

好，谢谢，刚学习stata~慢慢摸索中！

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2012-4-9 15:27:25

自己顶一个

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2012-4-9 20:33:49

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