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50904 20
2012-04-09
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请教版主,牛人们:

如果我的模型设定为:
Y=a+b*X1+c*X2+d*X1*X2
其中X1、X2都不是0-1变量,能不能这样把X1*X2作为交叉项放进去?
如果可以的话,是不是就和一般的多元线性回归一样的做?如果不可以的话,应该怎么做,分组么?

我的目的是为了说明X1越大,X2对Y的影响越大。


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这个是可以做的,计算方法就是你先要在stata中 g x3=x1*x2 只要把x3作为一个新的变量对待就可以了,直接回归,不需要分组 stata中也有增加新的命令可以不需要生成 x3 而直接用Y=a+b*X1+c*X2+d*X1*X2的形式进行操作,但是要在比较高版本的stata中进行操作,而且需要其他命令,比较麻烦
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2012-4-9 18:59:49
这个是可以做的,计算方法就是你先要在stata中 g x3=x1*x2 只要把x3作为一个新的变量对待就可以了,直接回归,不需要分组
stata中也有增加新的命令可以不需要生成 x3 而直接用Y=a+b*X1+c*X2+d*X1*X2的形式进行操作,但是要在比较高版本的stata中进行操作,而且需要其他命令,比较麻烦
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2012-4-9 19:28:22
不可以用一般的回归做,因为x1*x2已经不是线性啦,用非线性回归做。
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2012-4-9 19:52:46
bobojin 发表于 2012-4-9 19:28
不可以用一般的回归做,因为x1*x2已经不是线性啦,用非线性回归做。
那请问,stata里怎么做法呢? 我之前就用的xtreg 和xtfmb 的命令。因为我的具体数据是a股10年的变量。
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2012-4-9 19:56:50
可以象一般的线性回归那样做,令X1*X2=X3,做三元线性回归,要想说明你的问题,去检验d>0就可以了
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2012-4-10 10:36:27
谢谢楼上几位。
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