如何检验一个时间序列的自相关性？

碧琪

31119

收藏 2012-04-10

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资料狂人

2012-4-10 13:51:55

欢迎参加论坛和人大统计学院合作的时间序列现场班https://bbs.pinggu.org/thread-1412011-1-1.html

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zhangibt

2012-4-11 12:18:11

额，楼主你说的几阶？如果就是滞后一期的话，那就是在eviews里command window输入： cov, 然后group里输入：y y(-1) 然后就得到本序列与一阶的协方差矩阵了。
自相关系数就能算了

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yiyeluo1

2012-4-11 15:12:36

楼主没好好看书的

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km_yn

2012-4-11 22:44:37

用eviews打开那个序列，然后点击“view”----“correlogram”，通过自相关和偏相关图可以看出相关阶数。

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owlskipjack

2012-5-1 10:01:05

1. view
2. correlogram
3. 进入自相关偏自相关函数图表，在Autocorrelation的截尾超出虚线（2倍估计标准差）的次数为随机误差项的相关阶数，Partial Correlation的截尾超出虚线（2倍估计标准差）的次数为前期值项的相关阶数。也可以通过看AC和PAC函数值的绝对值|Rkk|与2/(样本数)^2，大的次数就是阶数，反之亦然。

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315525625

2012-5-1 10:20:35

同意楼上的

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莫不婧韶

2012-5-13 22:19:00

这是之前上课时的课件，希望你有用吧

自相关.pdf
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龙族D王小狼

2012-5-14 02:19:10

稳定性分析和谱分析

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xu823317513

2012-5-14 21:55:17

如果是不稳定性数据讨论自相关受时间t影响，

即　corr(Xt,X_t+s)=g(s,t).
此时根据样本自相关不能得到population correlation estimate.　可能需要分块做光滑处理；

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
对不稳定性数据，将之稳定后才可以讨论自相关，就象去掉trend.
用correlogram, spectral analysis or others, 都可以；

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hxhbj2007

2012-5-15 13:06:59

谢谢8楼提供的资料

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changbr

2013-3-27 00:17:01

莫不婧韶发表于 2012-5-13 22:19
这是之前上课时的课件，希望你有用吧

特别感谢

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茉莉依旧飘香

2016-1-20 17:09:30

View-correlogram，在Lags to include中键入12，然后点击ok，就得到了对数收益率的自相关函数分析图。

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我的好天气

2016-4-25 19:57:50

茉莉依旧飘香发表于 2016-1-20 17:09
View-correlogram，在Lags to include中键入12，然后点击ok，就得到了对数收益率的自相关函数分析图。

为什么是12呢？所有的对数收益率序列在Lags to include中都是键入12吗

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fwx201314

2020-6-1 09:56:03

莫不婧韶发表于 2012-5-13 22:19
这是之前上课时的课件，希望你有用吧

我想知道如何做时间序列的自相关检测

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