封闭式基金组合临时调整报告

－中长期投资者可参与基金久富转开放

国金证券 02.09 3页

参考基金久富2 月8 日收盘价格、2 月2 日收盘净值及对2 月5 日至2 月
8 日预计净值变化，基金久富2 月8 日收盘折价率预期在7.94%。具体算
法如下：
􀃊 以沪深300 指数作为基金非重仓股票的平均收益参考，基金久富预计
净值增长率＝基金久富重仓股涨幅×重仓股占净值比例＋沪深300 指
数涨幅×（股票仓位－重仓股占净值比例）＋上证国债指数×（1－股
票仓位）＝2.75%×55.23%＋4.90%×（79.01%－55.23%）－0.04%
×（1－79.01%）＝2.68%
􀃊 基金久富折价率＝【2 月2 日收盘净值×（1＋基金久富预计净值增长
率）－2 月8 日收盘价格】/【2 月2 日收盘净值×（1＋基金久富预计
净值增长率）】＝【2.6761×（1＋2.68%）－2.541】/【2.6761×（1
＋2.68%）】＝7.94%