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Durbin-Watson 统计量通过确定两个相邻误差项的相关性是否为零来检验回归残差是否存在自相关。该检验以误差均由一阶自回归过程生成的假设为基础。要从检验中得出结论,根据样本量n和自变量数目k'查DW分布表,得下临界值LD 和上临界值UD,并依下列准则判断残差的自相关情形:
(1)如果0<DW< LD ,则拒绝零假设,残差存在一阶正自相关。DW越接近于0,正自相关性越强。
(2)如果LD <DW< UD ,则无法判断是否有自相关。
(3)如果UD <DW<4-UD ,则接受零假设,残差不存在一阶正自相关。DW越接近2,判断无自相关性把握越大。
(4)如果4-UD <DW<4-LD ,则无法判断是否有自相关。
(5)如果4-LD <DW<4,则拒绝零假设,残差存在一阶负自相关。DW越接近于4,负自相关性越强。