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2012-04-14

OLS

是些

Dependent Variable: F1

Method: Least Squares

Date: 04/11/12   Time: 00:44

Sample (adjusted): 1/06/2009 12/30/2011

Included observations: 729 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

S1

0.793152

0.043728

18.13851

0.0000

C

0.824898

5.275271

0.156371

0.8758

R-squared

0.311557

    Mean dependent var

5.329218

Adjusted R-squared

0.310610

    S.D. dependent var

171.3540

S.E. of regression

142.2744

    Akaike info criterion

12.75613

Sum squared resid

14715940

    Schwarz criterion

12.76873

Log likelihood

-4647.610

    Hannan-Quinn criter.

12.76099

F-statistic

329.0054

    Durbin-Watson stat

2.720050

Prob(F-statistic)

0.000000

写的是关于铝期货和现货的文章。。急用。。谢谢大家了。。。



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2012-4-14 01:33:22
人家也不容易是不?没什么好折腾的了!
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2012-4-14 03:10:27
不会,帮补了,不好意思
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2012-4-14 03:31:14
以下是根据你给出的结果做出的个人见解,仅供参考:
1,Dependent variable是F1,independent variable是S1和C(constant),用的是OLS(ordinal least square)方法回归,样本是从1/06/2009到12/30/2011,共729个样本;
2,S1的系数是0.793152,并且显著(t值大于1.96;或者p值小于0.05);常数C(constant)为0.824898,但不显著(但对于常数项来说其实无所谓);
3,几个重要的检验:R2(R-squared,也就是R的平方)是0.311557;调整后的R2(Adjusted R-squared)是0.310610;RSS(Sum squared resid)是14715940;AIC(Akaike info criterion)是12.75613;SC( Schwarz criterion)是12.76873;HC(Hannan-Quinn criteriton)是12.76099;F值(F-statistic)是329.0054,并且Prob(F-statistic)小于0.05,说明总体显著;DW(Durbin-Watson statistic)是2.720050,是测试serial correlation的~~具体指标的解释请参照相关计量书籍;
个人见解,希望对你有用~~

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2012-4-14 13:09:33
你的数据是按时间排列的吧,感觉,R方有点小啊。。。金融市场一般都是用时间序列有关的模型的。
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2012-4-18 13:51:00
jose.liupei 发表于 2012-4-14 03:31
以下是根据你给出的结果做出的个人见解,仅供参考:
1,Dependent variable是F1,independent variable是S ...
非常感谢 。。
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