面板数据建立固定效应模型的思路对否

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收藏 2012-04-14

在论文实证分析中，我建立了我国29个省13个年度的省际面板数据，而后
（1）验证数据的平稳性-单位根检验和协整检验；
（2）通过F检验和Hausman检验建立固定效应模型；
不知道上述的思路对吗？在建立固定效应模型前需要进行平稳性检验吗？以及平稳性检验之后一定是建立如误差修正模型这些吗？
求高手帮忙解答！！

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ermutuxia

2012-12-25 16:01:03

你看一下高铁梅的书

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胖胖小龟宝

2015-9-29 12:10:40

个人觉得思路没啥大问题

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jinyuguo

2015-9-29 17:13:23

1.“在建立固定效应模型前需要进行平稳性检验吗？”为了避免虚假回归，平稳性检验按理必须做。因为单位根检验应用渐进分布需要大样本，由于你的样本长度只有13年，影响检验结果可信度。所以该案例也可以不做。
2.“ 平稳性检验之后一定是建立如误差修正模型这些吗？”。可以只做协整模型，也可以同时建立ECM模型，看你的分析目的了。
仅供参考！

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shaonvpite

2018-5-3 11:42:32

学习一下

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