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面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？

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收藏 2012-04-13

本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。
Hausman检验显示要做固定效应模型。
但是发现做固定效应模型存在异方差。。。
不知道应该怎样处理，怎样实现修正？

看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtgls ...但是不知道是哪个才适用，或者有没有更好的方法处理。。请求各位指导该如何处理固定效应模型中的异方差问题，有没有具体的例子解释一下语句该怎么使用，本人初学STATA，没有什么基础，希望各位能够提供宝贵的意见啊~~~。。

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2012-4-13 13:35:07

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2012-8-5 23:07:20

zyz0329 发表于 2012-4-13 13:35
加我qq674879827

我也遇到了一样的问题也能告诉一下我吗
这种时候xtscc好像也不能用我也不知道了

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2012-9-14 02:21:38

如果只是存在异方差的话，在xtreg ..., fe后加上 robust 或 vce(cluster ID) 就可以了，xtgls或xtpcse一般用于随机效应模型，xtscc可以用fe，但它同时考虑了向量自回归。

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2013-8-9 09:09:18

yjystr 发表于 2012-9-14 02:21
如果只是存在异方差的话，在xtreg ..., fe后加上 robust 或 vce(cluster ID) 就可以了，xtgls或xtpcse一般用 ...

求问我在书上看到vce(cluster ID)可以解决自相关的问题，没有提到异方差；那么这个命令是自相关、异方差都能解决吗？

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2013-8-13 00:30:17

purr~ 发表于 2013-8-9 09:09
求问我在书上看到vce(cluster ID)可以解决自相关的问题，没有提到异方差；那么这个命令是自相关、异方差都 ...

异方差一般对应时间序列（也叫自相关），或横截面序列（也叫截面相关），一般而言，cluster（ID）是对应截面相关的，自相关有别的语句来对应。

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