采用面板FGLS估计之前除了做wald检验外，还需要做其他检验吗？ - Stata专版 - 经管之家

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采用面板FGLS估计之前除了做wald检验外，还需要做其他检验吗？

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收藏 2012-04-14

另外，我还进行了Hausman检验和BP检验。审稿人要求采用FGLS估计，但同时指出“唯有异质效应Ui是随机效应，且E(Xit|Ui)=0时，FGLS才能获得无偏和一致的估计，关于它们的检验方法可参见Baltagi（2006）。若不能保证FGLS是无偏和一致的估计，则对模型参数进行大小的比较是没有意义的。此时，参数估计值更倾向于仅有符号的意义，没有强度或大小的含义。”这些检验到底是什么检验呢？stata有相应的命令吗？连老师能帮忙解答一下吗？谢谢啊

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2012-4-14 17:23:08

我的主要目的就是想比较系数的大小，而不仅仅想得到系数的符号

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为什么要比较系数大小。。。这不是自己找不痛快么。。

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2012-4-14 23:22:41

匿名者发表于 2012-4-14 17:33
为什么要比较系数大小。。。这不是自己找不痛快么。。

因为是对几个方程中主要解释变量的比较，以了解期影响的大小

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peggywangsdu 发表于 2012-4-15 00:22
因为是对几个方程中主要解释变量的比较，以了解期影响的大小

善意提醒，真的别比较，比较的后果就是你这篇文章被枪毙掉。

不同方程比较系数大小非常容易出问题被审稿人抓住把柄，没有特殊需求真的不建议如此做。

而且听你的描述，很显然审稿人对你做系数比较提出了方法上质疑。

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