这里是阿姆斯特丹大学(Universiteit van Amsterdam)硕士级别的时间序列的课件，适合金融和宏观时间序列的训练。此课程对理论的解释比较侧重，因为此课程开设的目的是理论分析，不是软件操作。但是这个课程一旦掌握之后，再去学习应用时间序列就非常容易上手。

此课程虽然是硕士级别，但门槛非常低，适合绝大部分经济学本科和硕士。需要的基础为：本科概率论，统计学，基础计量经济学，基本的微积分知识。

课程涉及内容如下：
1. Stationary time series model 平稳时间序列模型


2. Model selection and estimation 模型估计和选择


3. Trend and seasonal 趋势和季节性


4. Nonlinearity and Garch model 非线性和GARCH模型


5. Regression with lags 滞后模型回归


6. VAR 向量自回归模型


7. Multiple equation model 多方程时间序列模型