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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2012-04-17
通常,蒙特卡洛方法中生成某种分布F(x)下随机数y的方法是首先利用均匀分布(a=0,b=1)生成随机的F(x)的概率F(y),再利用F(x)的逆函数得到随机数y。但问题是,均匀分布下产生的任何随机数的概率是一样的,而F(x)与x又是一一映射的关系,那么可不可以说通过这种方式生成的F(x)下的不同的x的概率其实也是一样的,那么如果这样的话所生成的随机数其实并不服从F(x)的分布了啊??因此通过这种方式生成任意分布的随机数其实是非常不科学的了,那么如果是这样的,为什么教科书上介绍的蒙特卡洛方法基本都是以这种方式生成随机数呢??请指点。
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