面板数据单位根检验-固定效应、随即效应模型估计 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

面板数据单位根检验-固定效应、随即效应模型估计

sunnylittlemuch

7631

11

收藏 2012-04-21

            看到许多文献，对于面板数据一类是进行单位根检验、协整检验，然后构造误差修正模型，另一类是直接对模型就进行了固定效应或者随机效应的回归估计。
         请问对面板数据进行回归，选择固定效应模型、随机效应模型之前，是否需要进行单位根检验啊？（某省各地市数据，10年）选择什么检验方法合适？
            求各位指点迷津！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-4-21 12:33:07

确实需要检验平稳性！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-4-21 12:38:23

需要进行面板单位根检验，再做协整！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-3-3 13:55:29

我觉得固定效应模型是采用差分来做的，是不是就只需要一节差分平稳就行了呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-3-22 17:00:24

楼上说的有道理

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-3-22 18:56:41

短面板也要用检验自相关吗时期太短可能根本没有体现出自相关性为什么要检验它呢长面板和时间序列数据才有必要做单位根检验面板模型更重要的是区分固定效应还是混合、随机效应

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群