求助：CVaR值为负值说明什么 - 经管之家

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求助：CVaR值为负值说明什么

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收藏 2012-04-21

我用matlab计算出来的CVaR值是-3.95%，不知道说明什么，我看很多文献都是正值，不知道我是不是算错了!

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2013-5-31 17:36:04

我也出现这个问题了
呜呜

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2015-1-14 11:04:14

我的猜测：所使用的variance-covariance不满足正定或者半正定的要求(positive or semi-positive).

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2018-5-9 10:45:42

请问楼主matlab求cvar的程序可以发我一下吗，可有偿，我qq185631009

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